Novo modelo de cotação de RC põe foco em mutação de riscos
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- Oscar Röcker Netto, no Rio de Janeiro
- 25 de abril de 2016
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Swiss Re introduz sistema no Brasil de olho em “enorme oportunidade de negócio” no segmento, afirma diretor de P&C para a América Latina
Modelar os seguros de Responsabilidade Civil com base em informações que mudam e afetam a exposição ao risco segurado, no lugar apenas da análise retrospectiva com a qual o mercado trabalha atualmente.
Esse é modelo global de cotação de RC, chamado LRD (Liability Risk Drivers), que a Swiss Re está trazendo agora para o Brasil.
O modelo está sendo lançado dentro de uma perspectiva do que a resseguradora, que extrai do RC cerca de 20% de seus prêmios, considera uma “enorme oportunidade de negócio” no pais, de acordo com Florian Kummer, diretor de resseguros da companhia para América Latina.
Segundo ele, a população, indústria e comércio não estão protegidos adequadamente por seguros na área de Responsabilidade Civil. “Há um grande gap”, diz ele. “Queremos contribuir [com o desenvolvimento deste setor] e ganhar mercado. Vemos um enorme potencial. O que falta de proteção de seguro no Brasil é enorme.”
A empresa espera que o LRD embale seu o crescimento e vire paradigma do setor. O modelo, usado há cerca de três anos em outros países, foi patenteado, de forma a resguardar os direitos sobre seu uso.
Prospectivo, o modelo incorpora à Responsabilidade Civil informações econômicas, sociais, demográficas, científicas e legais, que mudam constantemente — e ao sofrerem alterações mudam também o nível de exposição aos riscos cobertos pela apólice. Dados que, segundo Kummer são ignorados pela modelagem corrente.
Para ele, há uma série de vantagens, resumidas no fato de se ter uma carteira mais “sustentável”, com prêmios mais bem calibrados, gerenciamento da política de subscrição mais adequado, compra de capacidade mais afinada e alocação de capital mais apropriada para os seguros da área.
“Essa modelagem leva a um diálogo sobre os riscos, e isso já é um valor como tal. Para mim, é o mais importante”, afirma ele. “Levam-se em conta os verdadeiros fatores de risco.”
“Nossa meta é ter um sistema que, além de apoiar nossos esforços de seleção de risco e determinação de preços, nos ajude a tomar decisões estratégicas com base no apetite pela acumulação de riscos, de forma bastante semelhante à que já aplicamos às catástrofes naturais”, expõe a companhia na apresentação do produto.
Social x natural
“O RC é mais uma ciência social, enquanto o property é mais uma ciência natural. A sociedade muda o tempo todo, economia, tecnologia, leis mudam. Por exemplo, há muito mais fatores de riscos, também mais diversificados, em RC do que em property, inclusive eles são mais dinâmicos devido às constantes e profundas mudanças”, comparou o executivo à Risco Seguro Brasil. “Para o RC, o passado não é bom indicador do futuro. Se há uma nova categoria de risco, não ajuda olhar para trás, é preciso olhar para a frente.”
O comparativo com o property pode ajudar a entender melhor as diferenças de modelagem dos produtos. “No caso de terremotos, por exemplo, usa-se modelos probabilistas com base em cenários de perda há mais de 20 anos. Esses modelos não somente calculam a perda esperada causada por terremotos, mas também sua distribuição matemática para poder quantificar a frequência e severidade de eventos extremos”, explica Kummer. “O modelo pode nos mostrar, por exemplo, que uma vez em cada cem anos teremos uma perda ‘x’ na carteira, e assim por diante. Isso é fundamental para gerenciar a carteira, a compra de resseguro e a alocação de capital.”
No entanto, “para o RC, a modelagem retrospectiva, que a indústria usa hoje, é inapropriada por conta da natureza dos riscos, que é muito diferente; ainda se fala em taxas de sinistralidades passadas para os riscos de RC; mas há inúmeros fatores que influenciam e eles estão em constante mutação”, disse o executivo, que apresentou o produto no 5º Encontro de Resseguro do Rio de Janeiro, realizado em abril. “Precisa-se, pelo menos, de um complemento muito forte de outros modelos.”
O princípio do LRD, portanto, é fazer com que a identificação de riscos relevantes atue em conjunto com os cenários de perda nas diferentes indústrias cobertas pelo seguro.
Segundo Kummer, o modelo da Swiss Re contempla atualmente cerca de 800 cenários de perdas em diferentes tipos de indústria. O modelo utiliza-se desses cenários, submetendo-os à influência dos principais fatores de risco das empresas a serem seguradas.
“Os fatores de risco são parametrizados a partir de outras fontes que não simplesmente os montantes monetários de perdas passadas”, informa a companhia. Aí entram dados macroeconômicos e outras fontes externas de informações.
A Swiss Re justifica que assim são considerados apenas os sinistros relevantes no contexto daquele determinado seguro de RC. “Tem-se um diálogo bastante técnico e com muita transparência”, afirma Kummer.
Para ele, a importância do novo modelo fica ainda mais relevante por que sinistros de RC podem ser muito grandes e os pagamentos de indenizações podem ocorrer ao longo de vários anos. “Um médico faz uma cirurgia hoje, e o paciente se dá conta cinco anos depois que a dor que sente pode estar associada a ela; vai para Justiça…Esse sinistro pode ser pago 20 anos depois”, afirma. “A decisão que você toma hoje como subscritor tem impacto no balanço da companhia nos próximos anos.”
Na prática
Como exemplo prático da utilização do LRD, Kummer cita ainda uma eventual mudança de lei, que influencie um sinistro. Como as leis são diferentes em cada país, “uma expectativa de perda pode ser de US$ 20 mil em um lugar e de US$ 50 mil em outro”, explica ele. “O modelo antecipa a mudança, modifica o parâmetro e calcula o possível impacto no seguro.”
Entretanto, reforça o diretor da Swiss Re, é comum que se aplique tarifas de outros países no Brasil, sem levar em conta as diferenças.
Outro exemplo: descobre-se que uma substância considerada normal e atualmente utilizada em algum produto de consumo massivo causa câncer. Estaria aberta neste caso a porta para uma série de processos e pagamentos robustos de indenizações — situações normalmente cobertas pelo seguro.
“Muitas vezes, a experiência passada diz muito pouco”, resume Kummer.
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