Livro propõe modelo para equilibrar análise de riscos pelas empresas
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- Oscar Röcker Netto
- 18 de agosto de 2016
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Obra detalha os fatores que devem orientar a avaliação de riscos e oferece um manual prático para a implementação de programas para a sua gestão
O equilíbrio entre prevenção, retenção e transferência de riscos é um dos grandes desafios enfrentados pelos gestores de riscos corporativos. Para enfrentar esta tarefa, os profissionais da área dispõem de modelos matemáticos que ajudam a precificar o risco e avaliar qual é a maneira mais eficiente de lidar com ele, o que muitas vezes resulta em uma redução significativa dos prêmios de seguros. No Brasil, porém, a aplicação dos modelos mais estabelecidos, que foram desenvolvidos essencialmente no exterior, é problemática devido à carência de dados estatísticos confiáveis.
Este é um dos temas abordados por um livro que acaba de ser publicado e que reforça a literatura sobre gestão de risco no Brasil. Trata-se de “Análise de Risco Parametrizada”, que está sendo lançado em coautoria por Alfredo Chaia (diretor da AIG), Nelson Ricardo Fernandes (diretor do Instituto ARC – Auditoria, Risco e Compliance), Lázaro Ramos Junior (analista sênior de riscos) e José Augusto Guagliardi (professor).
A obra se apresenta como um manual prático para gestores. Além de uma metodologia de avaliação de riscos, a livro traz uma seção com um guia para implementação de um Plano Diretor de Riscos Corporativos — segundo Alfredo Chaia, um conteúdo útil para orientar empresas sem estrutura adequada na área, mas também proveitoso como ferramenta de checagem, reforço ou revisão de conceitos para aquelas já mais bem estruturadas no setor.
“Quais riscos podem ser aceitos e quais devem ser eliminados depende do tipo de negócio, da operação, da política, do apetite, do grau de tolerância e dos recursos disponíveis em cada empresa”, afirma ele.
Fernandes, por sua vez, diz que o “grande pulo do gato” da metodologia apresentada é fazer uma relação sobre como os sistemas de proteção dos riscos afetam as estimativas de probabilidade (de eles ocorrerem). Segundo ele, os modelos mais utilizados no mercado não levam em conta o grau de efetividade da gestão. “Fica faltando um passo: o que eu faço para resolver esse risco?”, diz o autor.
Para Chaia, o modelo reduz o grau de subjetividade com o qual os gestores precisam trabalhar ao definir suas estratégias de mitigação e transferência de riscos. Ele explica que para cada exposição a risco corresponde um grau de probabilidade e de severidade (de eventuais danos). A metodologia vai afunilando essa avaliação, de forma a deixá-la mais precisa a respeito do grau de exposição da empresa.
Para isso, além das questões operacionais utiliza-se também de análise financeira, como o rating da empresa, por exemplo. “Em alguns casos, não se trata de apetite para o risco, mas de solvência da companhia. O impacto de uma catástrofe pode ser grande”, diz o diretor da AIG. “Se você não for capaz de eliminar o risco, ele vai continuar lá. Quais são os fatores de proteção que vai usar para gerenciá-lo?”
Confiabilidade
Segundo os autores, a ausência de uma base confiável de dados estatísticos, uma característica no Brasil, é um complicador do trabalho para os gestores de risco.
“Quando se possui um histórico adequado, podemos utilizar ferramentas estatísticas para estimativa de probabilidade de ocorrências”, diz Chaia. “Contudo, quando não temos uma base de dados suficiente, ou se ela não tem a devida confiabilidade, uma das opções é estabelecer um modelo de parametrização por meio de processos que utilizem critérios objetivos.” Como exemplos, ele cita a recorrência de desastres naturais e frequência média entre determinadas falhas.
É nessa linha que a obra propõe seu modelo para quantificação de riscos. “Esse ponto é relevante”, ressalta Chaia. “A maioria dos gestores de risco se depara com falta de históricos de perdas nas indústrias e no mercado.”
Flexível
Segundo Chaia, o modelo se aplica a todo tipo de atividade. Mas vem sendo utilizado primeiramente por dois grandes operadores logísticos, na área de transporte rodoviário de cargas.
Esse setor serve para exemplificar na prática a proposta dos autores. Numa avaliação de risco de incêndio em frota de caminhões, por exemplo, define-se um índice de vulnerabilidade, a partir do qual se calcula o risco de incêndio e chega-se à conclusão que para eliminar tal risco seriam necessários R$ 15 milhões. A partir desse quadro, diz Fernandes, o gestor tem elementos para definir quanto vai gastar e quanto vai transferir do risco. “Fica tudo mais transparente”, afirma.
Chaia lembra que nem sempre é possível eliminar um determinado risco. Na análise das vulnerabilidades, pode-se chegar à conclusão de que para amenizar o risco de incêndio, por exemplo, é preciso instalar sprinkers em uma determina instalação, mas não necessariamente em outra; ou que um determinado transporte de carga precisa de escolta, mas outro pode adotar proteção eletrônica. “Os pratos da balança [entre exposição ao risco e proteção] ficam mais equilibrados”, diz ele. “O desafio é estabelecer critérios confiáveis de avaliação e tomada de decisão em relação ao nível ideal de proteção.”
Extras
Com ampla experiência de mercado, Chaia e Fernandes destacam outros fatores que enfatizam a importância do livro para o setor. Um deles é o reforço da literatura técnica em português neste setor. De acordo com Chaia, boa parte das obras está em inglês, principalmente, ou até em alemão.
Fernandes destaca o leque de representatividade da obra, exposto pela multiplicidade de autores. “Houve um debate muito amplo e produtivo”, diz ele. “Isso deu resiliência grande ao processo.”
Serviço
“Análise de Risco Parametrizada”
Editora All Print (2016)
Autores: Alfredo Chaia Filho, José Augusto Guagliardi, Nelson Ricardo Fernandes da Silva e Lázaro Ramos Junior
Lançamento: 18/08/2016
O livro está disponível nas lojas da Saraiva, Cultura e Martins Fontes de todo o país e também nos canas digitais das livrarias.
Preço sugerido: R$ 30,00.
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